Trading-Journal als CSV auswerten: R-Multiples in 10 Zeilen

Wer seine Trades in einer CSV-Datei führt, kann den Erwartungswert in Sekunden berechnen. Du brauchst nur Einstieg, Stop, Ausstieg, Stückzahl und Gebühr.

Die Rechnung

1. Risiko (1R) = |Einstieg − Stop| × Stück
2. Ergebnis = (Ausstieg − Einstieg) × Stück − Gebühr (bei Short umgekehrt)
3. R-Multiple = Ergebnis ÷ Risiko
4. Erwartungswert = Durchschnitt aller R-Multiples

Minimalbeispiel in Python

import csv
rs = []
for r in csv.DictReader(open("journal.csv")):
    e, s, x = float(r["einstieg"]), float(r["stop"]), float(r["ausstieg"])
    n, g = float(r["stueck"]), float(r["gebuehr"])
    pnl = (x - e) * n - g
    rs.append(pnl / (abs(e - s) * n))
print(sum(rs) / len(rs))

Das gilt für Long-Trades. Ein positiver Wert heißt: im Schnitt gewinnt jeder Trade so viele Risiko-Einheiten. Unter 30 Trades ist das Ergebnis aber kaum belastbar.

Was du zusätzlich ansehen solltest

• Ergebnis je Setup: Ein Setup kann den Schnitt drücken.
• Maximaler Drawdown der Kurve.
• Längste Verlustserie, um die eigene Belastbarkeit einzuschätzen.

Eine fertige Version mit diesen Kennzahlen: Journal-Auswertung (2 €).

Keine Anlageberatung; Handel kann zu Verlusten führen.

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Weiterführend: Werkzeuge und Gratis-Rechner von lateshift