Ob ein Setup taugt, zeigt sich nicht am letzten Trade, sondern am Durchschnitt über viele Trades. Zwei Begriffe helfen dabei.
1 R ist dein Risiko pro Trade in Geld (Einstieg minus Stop, mal Stückzahl). Gewinnst du das Doppelte deines Risikos, sind das +2 R; wirst du ausgestoppt, −1 R. So lassen sich Trades unterschiedlicher Größe vergleichen.
E = Trefferquote × Ø-Gewinn (in R) − Verlustquote × Ø-Verlust (in R).
Beispiel: 40 % Treffer, Ø-Gewinn 2,5 R, Ø-Verlust 1 R: 0,4 × 2,5 − 0,6 × 1 = +0,4 R pro Trade. Bei 35 % Treffern und 1,5 R Gewinn wäre E = 0,525 − 0,65 = −0,125 R: trotz Gewinnern ein Verlustsystem.
Ziehe Gebühren und Spread in R ab. Bei kleinen Konten kann eine Gebühr von 1 Euro bei 10 Euro Risiko schon 0,1 R sein, ein Drittel des Vorteils im obigen Beispiel.
Mindestens 30 bis 50, besser mehr. Bei 20 Trades kann ein Zufallsergebnis wie ein Vorteil aussehen. Teste vorher mit Papierhandel oder Rückrechnung.
Ein Journal mit R-Spalte und Rechner: Risikokit (7 €).
Keine Anlageberatung; Handel kann zu Verlusten führen.
Weiterführend: Werkzeuge und Gratis-Rechner von lateshift